لا يفوتون التحديث ! الاشتراك في r - المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات r ( سوف

التداول باستخدام GARCH تقلب التوقعات كتب الممول الكم نظام المادة مثيرة للاهتمام تبديل النظام باستخدام تقلب التوقعات. وتقدم هذه المقالة خوارزمية ذكية للتبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس تقلبات السوق. يتم فحص هما النموذج: واحد باستخدام التقلبات التاريخية واستخدام آخر للتنبؤات GARCH (1،1) التقلب. وعلى غرار استراتيجية متوسط-الارتداد مع RSI (2): طويل عندما RSI (2)، وقصير خلاف ذلك. وعلى غرار الاستراتيجية التالية الاتجاه مع SMA 50/200 كروس: طويل عندما SMA (50) وGT. SMA (200)، وقصير خلاف ذلك. أريد إظهار كيفية تنفيذ هذه الأفكار استخدام المكتبة backtesting في المنهجية المستثمر الأدوات. بعد الأحمال كود أسعار تاريخية من ياهو خطيبها ويقارن أداء شراء وعقد، متوسطات بالسحب، واستراتيجيات التالية تريند باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: بعد ذلك، دعونا خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس تقلبات السوق التاريخي. بعد ذلك، دعونا خلق GARCH (1،1) تقلب التوقعات. أود أن أوصي قراءة المقالات التالية لمن يريد العثور على ما هو GARCH كل شيء أو لتحديث معارفهم: GARCH (1،1) من قبل من قبل ديفيد هاربر مادة استهلالية جيدة جدا مع الكثير من المخططات البصرية. القضايا العملية في أحادي المتغير GARCH نمذجة بواسطة Y. الجلبي، D. فورتز خطوة خطوة مثال GARCH المناسب (1،1) نموذج مع رمز R الكامل. مقدمة بسيطة لGARCH من قبل الممول الكم هو عبارة عن سلسلة من الوظائف التي تذهب إلى التفاصيل وافتراضات GARCH وEGARCH. هناك عدد قليل من الحزم R لتتناسب مع نماذج GARCH. وسوف تنظر ظيفة GARCH من tseries حزمة وظيفة garchFit من حزمة fGarch. وظيفة GARCH من حزمة tseries بسرعة ولكن لا تجد دائما الحل. وظيفة garchFit من حزمة fGarch أبطأ ولكن لا تتلاقى أكثر اتساقا. لإثبات الفرق بين سرعة وظيفة GARCH وظيفة garchFit أنا خلقت مؤشر بسيط: وظيفة garchFit هي في المتوسط ​​6 مرات أبطأ من وظيفة GARCH. لذلك لتوقع التقلبات سأحاول أن استخدام وظيفة GARCH كلما يمكن أن تجد وظيفة حل وgarchFit خلاف ذلك. الآن، دعونا خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس GARCH توقعات (1،1) التقلب. استراتيجية التحول يستخدم GARCH (1،1) توقعات تقلب أداء أفضل قليلا من تلك التي تستخدم التقلبات التاريخية. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن اتخاذها لإدماج التنبؤ في النماذج الخاصة بك واستراتيجيات التداول. R يحتوي على مجموعة غنية جدا من حزم لنمذجة وتوقع سلسلة الوقت. وفيما يلي بعض الأمثلة التي وجدت للاهتمام: لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على وظيفة bt. volatility. garch () في bt. test. r في جيثب.